V-Lab
Ishares Investment Grade Cor曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.35%
decreased by 1.92%
1周
8.62%
decreased by 1.65%
1个月
9.20%
decreased by 1.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1325 | 3.71*** |
| αARCH | 0.3369 | 5.05*** |
| βGARCH | 0.5649 | 8.92*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.8241 | 1.28 |
| γ2 | -1.3551 | -1.41 |
| γ3 | 2.2253 | 2.59*** |
0.902
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1325 | 3.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3369 | 5.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5649 | 8.92*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.8241 | 1.28 |
| γ2 | -1.3551 | -1.41 |
| γ3 | 2.2253 | 2.59*** |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
Ishares Investment Grade Cor其他分析
ETFs的其他曲线-GARCH模型分析