V-Lab
Ishares Investment Grade CorGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.18%
decreased by 2.45%
1周
10.33%
decreased by 2.30%
1个月
10.91%
decreased by 1.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 220个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约220天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0075 | 4.61*** |
| αARCH | 0.1040 | 1.69* |
| βGARCH | 0.6311 | 12.51*** |
| γ杠杆 | 0.5234 | 2.84*** |
0.997
持续性220天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0075 | 4.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1040 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6311 | 12.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5234 | 2.84*** |
持续性:
0.997
半衰期:
220天
Ishares Investment Grade Cor其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析