V-Lab
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.13%
decreased by 0.37%
1周
13.15%
decreased by 0.35%
1个月
13.19%
decreased by 0.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:40
参数估计
2025年7月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0396 | 0.77 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8918 | 7.94*** |
| γ杠杆 | 0.1033 | 1.06 |
0.943
持续性12天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0396 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8918 | 7.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1033 | 1.06 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析