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美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
19.74%
decreased by 0.30%
1周
19.91%
decreased by 0.13%
1个月
20.51%
increased by 0.47%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年4月14日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加366%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大366%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0468 | 5.08*** |
| αARCH | 0.0294 | 2.67*** |
| βGARCH | 0.8958 | 83.45*** |
| γ杠杆 | 0.1073 | 4.23*** |
0.979
持续性32天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0468 | 5.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0294 | 2.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8958 | 83.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1073 | 4.23*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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