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美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.51%
increased by 0.26%
1周
20.64%
increased by 0.39%
1个月
21.10%
increased by 0.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2003年4月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天v = 10.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3081 | 2.87*** |
| αARCH | 0.0896 | 7.10*** |
| βGARCH | 0.9831 | 161.69*** |
| ν自由度 | 10.4607 | 0.93 |
0.983
持续性41天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3081 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0896 | 7.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9831 | 161.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.4607 | 0.93 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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