美国iShares安硕MSCI新兴市场指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
21.07%
decreased by 1.20%
1周
21.18%
decreased by 1.09%
1个月
21.58%
decreased by 0.69%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年4月14日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天v = 10.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.3149 | 2.97*** |
| α得分 | 0.0902 | 7.07*** |
| β持续性 | 0.9828 | 163.81*** |
| ν自由度 | 10.8146 | 0.90 |
0.983
持续性40天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.3149 | 2.97*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0902 | 7.07*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9828 | 163.81*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.8146 | 0.90 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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