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Goldman Sachs Equal Weight UGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.61%
increased by 0.03%
1周
11.95%
increased by 0.37%
1个月
13.00%
increased by 1.42%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年9月15日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.44，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天v = 8.44 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0515 | 2.52** |
| αARCH | 0.1329 | 5.76*** |
| βGARCH | 0.9679 | 65.34*** |
| ν自由度 | 8.4387 | 1.10 |
0.968
持续性21天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0515 | 2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1329 | 5.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9679 | 65.34*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.4387 | 1.10 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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