V-Lab
Goldman Sachs Equal Weight U广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.91%
increased by 0.34%
1周
13.22%
increased by 0.65%
1个月
14.25%
increased by 1.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:09
参数估计
2017年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0311 | 3.69*** |
| αARCH | 0.1520 | 6.26*** |
| βGARCH | 0.8261 | 35.23*** |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0311 | 3.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1520 | 6.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8261 | 35.23*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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