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Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.80%
decreased by 0.74%
1周
30.16%
decreased by 0.38%
1个月
31.44%
increased by 0.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39
参数估计
2024年9月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0923 | 1.40 |
| αARCH | 0.1168 | 3.32*** |
| βGARCH | 0.8694 | 22.26*** |
0.986
持续性50天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0923 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1168 | 3.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8694 | 22.26*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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