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道富SPDR标普半导体ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.67%
increased by 1.05%
1周
36.55%
increased by 0.93%
1个月
36.10%
increased by 0.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
2006年2月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0650 | 4.36*** |
| αARCH | 0.0759 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.9085 | 80.91*** |
0.984
持续性44天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0650 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0759 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9085 | 80.91*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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