V-Lab
道富SPDR标普半导体ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.91%
increased by 0.40%
1周
33.87%
increased by 0.36%
1个月
33.72%
increased by 0.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
2006年2月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1269 | 2.17** |
| αARCH | 0.1973 | 8.81*** |
| βGARCH | 0.7735 | 51.66*** |
0.971
持续性23天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1269 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1973 | 8.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7735 | 51.66*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
ETFs的其他乘法误差模型分析