V-Lab
VanEck Emerging Markets Bond ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.17%
decreased by 0.06%
1周
5.26%
increased by 0.03%
1个月
5.51%
increased by 0.28%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2025年10月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0092 | 0.46 |
| αARCH | 0.0916 | 0.81 |
| βGARCH | 0.8418 | 9.17*** |
0.933
持续性10天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0092 | 0.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0916 | 0.81 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8418 | 9.17*** |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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