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VanEck Emerging Markets Bond ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.53%
decreased by 0.25%
1周
5.57%
decreased by 0.21%
1个月
5.67%
decreased by 0.11%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2025年10月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0052 | 0.81 |
| αARCH | 0.0852 | 1.97** |
| βGARCH | 0.8779 | 12.90*** |
0.963
持续性18天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0052 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0852 | 1.97** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8779 | 12.90*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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