V-Lab
-1x Short VIX Futures ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
59.16%
increased by 7.68%
1周
60.94%
increased by 9.46%
1个月
64.00%
increased by 12.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4035 | 3.05*** |
| αARCH | 0.2233 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.6387 | 9.63*** |
0.862
持续性5天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4035 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2233 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6387 | 9.63*** |
持续性:
0.862
半衰期:
5天
-1x Short VIX Futures ETF其他分析
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