-1x Short VIX Futures ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月10日 星期二的波动率预测
1天
314.61%
decreased by 56.16%
1周
305.07%
decreased by 65.70%
1个月
275.75%
decreased by 95.02%
更新于2026年11月10日星期二 UTC 03:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年3月29日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7104 | 20.28*** |
| γ杠杆 | 0.4824 | 9.24*** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.46 |
| λ₂预测调整 | 0.4523 | 0.51 |
| λ₃τ持续性 | 0.2425 | 0.17 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7104 | 20.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4824 | 9.24*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.46 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4523 | 0.51 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2425 | 0.17 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
ETFs的其他MF2-GARCH分析