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Canary Litecoin EtfMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月6日 星期二的波动率预测

1天

4.08%

decreased by 5.91%

1周

217.55%

increased by 207.56%

1个月

17,639,323,116.26%

increased by 17,639,323,106.27%

更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:29

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

全部

Canary Litecoin Etf MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年10月27日 至 2026年10月2日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.0005
3.20***
βGARCH0.9017
1,717.56***
γ杠杆0.1855
113.16***
λ₁τ截距0.0000
0.50
λ₂预测调整0.0010
2.86***
λ₃τ持续性0.0000

0.995

持续性

138天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0005
3.20***
β

GARCH

波动率持续性

0.9017
1,717.56***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1855
113.16***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.50
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0010
2.86***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000

持续性:

0.995

半衰期:

138天