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安本实物黄金股票ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
23.13%
decreased by 0.69%
1周
23.31%
decreased by 0.51%
1个月
23.32%
decreased by 0.50%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月14日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 86 | |
| αARCH | 0.0833 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.8617 | 28.60*** |
| γ杠杆 | -0.0305 | -1.34 |
| λ₁τ截距 | 0.1685 | 1.89* |
| λ₂预测调整 | 0.8624 | 5.01*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.930
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 86 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0833 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8617 | 28.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0305 | -1.34 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1685 | 1.89* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8624 | 5.01*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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