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安本实物黄金股票ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.54%
decreased by 1.03%
1周
26.36%
decreased by 1.21%
1个月
25.68%
decreased by 1.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:51
参数估计
2009年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天v = 5.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1795 | 0.90 |
| αARCH | 0.0521 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.9881 | 68.64*** |
| ν自由度 | 5.2800 | 1.09 |
0.988
持续性58天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1795 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0521 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9881 | 68.64*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2800 | 1.09 |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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