V-Lab
Grayscale Avalanche Staking ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.33%
unchanged at 0.00%
1周
52.33%
unchanged at 0.00%
1个月
52.33%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2026年3月12日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天v = 7.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 10.8654 | 0.52 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9697 | 1.48 |
| ν自由度 | 7.2140 | 0.15 |
0.970
持续性23天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 10.8654 | 0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9697 | 1.48 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2140 | 0.15 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
Grayscale Avalanche Staking ETF其他分析
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析