V-Lab
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.16%
decreased by 0.36%
1周
37.12%
decreased by 0.40%
1个月
37.02%
decreased by 0.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.49，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 7.49 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.3604 | 0.20 |
| αARCH | 0.0124 | 0.02 |
| βGARCH | 0.9539 | 0.36 |
| ν自由度 | 7.4851 | 0.01 |
0.954
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.3604 | 0.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0124 | 0.02 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9539 | 0.36 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.4851 | 0.01 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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