V-Lab
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.87%
increased by 0.08%
1周
46.03%
increased by 0.24%
1个月
46.68%
increased by 0.89%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。 波动率幂次 δ = 1.41 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减δ = 1.41 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0111 | 0.16 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 1.0000 | 18.79*** |
| γ杠杆 | 0.9959 | 0.00 |
| δ幂 | 1.4068 | 1.04 |
1.000
持续性-
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0111 | 0.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 1.0000 | 18.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9959 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4068 | 1.04 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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