V-Lab
VanEck Solana ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.52%
decreased by 1.96%
1周
59.03%
decreased by 0.45%
1个月
62.64%
increased by 3.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2025年11月17日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.76 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 1.76 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.55 |
| αARCH | 0.1194 | 1.65* |
| βGARCH | 0.8076 | 7.72*** |
| γ杠杆 | 0.2283 | 0.69 |
| δ幂 | 1.7602 | 1.46 |
0.922
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1194 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8076 | 7.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2283 | 0.69 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7602 | 1.46 |
持续性:
0.922
半衰期:
8天
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