V-Lab
VanEck Solana ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
59.30%
decreased by 1.36%
1周
61.72%
increased by 1.06%
1个月
68.39%
increased by 7.73%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2025年11月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.14，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 8.14 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 26.9550 | 0.82 |
| αARCH | 0.1532 | 1.45 |
| βGARCH | 0.9532 | 16.73*** |
| ν自由度 | 8.1445 | 0.24 |
0.953
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 26.9550 | 0.82 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1532 | 1.45 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9532 | 16.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.1445 | 0.24 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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