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道富金融精选行业SPDR ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.46%
decreased by 0.24%
1周
15.72%
increased by 0.02%
1个月
16.66%
increased by 0.96%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.25，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天v = 7.25 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5558 | 1.48 |
| αARCH | 0.0948 | 9.80*** |
| βGARCH | 0.9899 | 137.96*** |
| ν自由度 | 7.2484 | 1.91* |
0.990
持续性68天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5558 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0948 | 9.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9899 | 137.96*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2484 | 1.91* |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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