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道富金融精选行业SPDR ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
14.14%
increased by 0.10%
1周
14.45%
increased by 0.41%
1个月
15.55%
increased by 1.51%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天v = 7.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5420 | 1.47 |
| αARCH | 0.0943 | 9.78*** |
| βGARCH | 0.9899 | 137.87*** |
| ν自由度 | 7.2340 | 1.90* |
0.990
持续性68天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5420 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0943 | 9.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9899 | 137.87*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2340 | 1.90* |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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