V-Lab: 美国SPDR金融精选行业指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR金融精选行业指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:12.01% (-0.20%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 23:09

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0336	19.84
$α$	0.0305	10.92
$β$	0.8840	367.26
$γ$	0.1484	22.86

估计样本:
1998年12月22日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测