Global X Nasdaq-100 Income Edge ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
24.01%
increased by 4.64%
1周
23.29%
increased by 3.92%
1个月
21.59%
increased by 2.22%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 22:38
参数估计
2026年2月18日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1449 | 1.04 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8350 | 6.11*** |
| γ杠杆 | 0.1380 | 0.52 |
0.904
持续性7天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1449 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8350 | 6.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1380 | 0.52 |
持续性:
0.904
半衰期:
7天
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