V-Lab
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.34%
decreased by 1.93%
1周
19.42%
decreased by 1.85%
1个月
19.55%
decreased by 1.72%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2026年2月18日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.2091）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0767 | 0.05 |
| αARCH | -0.0053 | -0.03 |
| βGARCH | 0.8191 | 1.27 |
| γ杠杆 | -0.2091 | -2.21** |
0.819
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0767 | 0.05 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.0053 | -0.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8191 | 1.27 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2091 | -2.21** |
持续性:
0.819
半衰期:
3天
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