V-Lab
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.26%
increased by 0.87%
1周
18.09%
increased by 1.70%
1个月
19.56%
increased by 3.17%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2026年2月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2234 | |
| βGARCH | 0.3813 | |
| γ杠杆 | -0.0295 | |
| λ₁τ截距 | 0.6413 | |
| λ₂预测调整 | 0.4050 | |
| λ₃τ持续性 | 0.2786 |
0.590
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2234 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3813 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0295 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.6413 | |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4050 | |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2786 |
持续性:
0.590
半衰期:
1天
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF其他分析
ETFs的其他MF2-GARCH分析