Twin Oak Strategic Solutions ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月27日星期二的波动率预测

1天

27.44%

increased by 1.78%

1周

29.07%

increased by 3.41%

1个月

29.50%

increased by 3.84%

更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:24

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时间范围:

从

24-10-26

至

26-10-26

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月29日至 2026年10月23日

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	66
αARCH	0.5000	24.94***
βGARCH	0.0000	0.00
γ杠杆	-0.5000	-18.68***
λ₁τ截距	3.3098	22.30***
λ₂预测调整	0.0000	0.00
λ₃τ持续性	0.0501	0.72

0.250

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	66
α ARCH 对平方冲击的反应	0.5000	24.94***
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.5000	-18.68***
λ₁ τ截距基线长期系数	3.3098	22.30***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0000	0.00
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0501	0.72

持续性:

0.250

半衰期:

1天

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时间范围:

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