Twin Oak Strategic Solutions ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

11.31%

decreased by 0.61%

1周

11.04%

decreased by 0.88%

1个月

9.79%

decreased by 2.13%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月29日至 2026年9月11日

已强制平稳性

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	26
αARCH	0.0148	45.30***
βGARCH	0.9876	46.73***
γ杠杆	-0.0148	-10.38***
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.2702	6.20***
λ₃τ持续性	0.4734	42.25***

0.995

持续性

138天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0148	45.30***
β GARCH 波动率持续性	0.9876	46.73***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.0148	-10.38***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.2702	6.20***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.4734	42.25***

持续性: