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Twin Oak Strategic Solutions ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.41%
decreased by 0.20%
1周
25.18%
increased by 0.57%
1个月
26.24%
increased by 1.63%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5220 | 0.52 |
| αARCH | 0.0552 | 0.89 |
| βGARCH | 0.7624 | 1.95* |
0.818
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5220 | 0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0552 | 0.89 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7624 | 1.95* |
持续性:
0.818
半衰期:
3天
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