V-Lab
Twin Oak Strategic Solutions ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.01%
decreased by 0.02%
1周
30.99%
decreased by 1.04%
1个月
29.16%
decreased by 2.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1410 | 0.85 |
| αARCH | -0.1261 | -1.74* |
| βGARCH | 0.8729 | 12.32*** |
| γ杠杆 | -0.1735 | -1.69* |
0.873
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1410 | 0.85 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.1261 | -1.74* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8729 | 12.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1735 | -1.69* |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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