V-Lab
Twin Oak Strategic Solutions ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.35%
increased by 1.07%
1周
58.58%
increased by 10.30%
1个月
67.00%
increased by 18.72%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2026年2月6日 至 2026年9月11日非流动资产
边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.81* |
| αARCH | 0.2899 | 1.21 |
| βGARCH | 0.4562 | 2.98*** |
0.746
持续性2天
半衰期μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2899 | 1.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4562 | 2.98*** |
持续性:
0.746
半衰期:
2天
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