V-Lab
Twin Oak Strategic Solutions ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.84%
decreased by 0.37%
1周
16.15%
decreased by 0.06%
1个月
16.47%
increased by 0.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8042 | 4.23*** |
| αARCH | 0.0709 | 0.75 |
| βGARCH | 0.6686 | 1.65* |
样条系数
K=1
| γ1 | -8.3477 | -2.34** |
0.739
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8042 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0709 | 0.75 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6686 | 1.65* |
样条系数
K=1
| γ1 | -8.3477 | -2.34** |
持续性:
0.739
半衰期:
2天
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