V-Lab
JPMorgan Limited Duration Bo曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.20%
decreased by 0.11%
1周
2.15%
decreased by 0.16%
1个月
2.08%
decreased by 0.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3718 | 7.33*** |
| αARCH | 0.0717 | 1.55 |
| βGARCH | 0.7794 | 5.91*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1897 | 1.50 |
0.851
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3718 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0717 | 1.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7794 | 5.91*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1897 | 1.50 |
持续性:
0.851
半衰期:
4天
JPMorgan Limited Duration Bo其他分析
ETFs的其他曲线-GARCH模型分析