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JPMorgan Limited Duration Bo广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.14%
decreased by 0.07%
1周
2.11%
decreased by 0.10%
1个月
2.04%
decreased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 1.43 |
| αARCH | 0.0547 | 1.74* |
| βGARCH | 0.8792 | 12.87*** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 1.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0547 | 1.74* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8792 | 12.87*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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