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JPMorgan Limited Duration Bo非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.34%
decreased by 0.08%
1周
2.36%
decreased by 0.06%
1个月
2.42%
increased by 0.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.89 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天δ = 0.89 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0037 | 0.62 |
| αARCH | 0.0486 | 2.27** |
| βGARCH | 0.9451 | 30.75*** |
| γ杠杆 | 0.7172 | 1.93* |
| δ幂 | 0.8948 | 1.65* |
0.983
持续性40天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0037 | 0.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0486 | 2.27** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9451 | 30.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7172 | 1.93* |
δ 幂 变换幂次 | 0.8948 | 1.65* |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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