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JPMorgan Limited Duration BoGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.81%
decreased by 0.03%
1周
1.82%
decreased by 0.02%
1个月
1.83%
decreased by 0.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.02，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 6.02 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0143 | 0.86 |
| αARCH | 0.0409 | 1.69* |
| βGARCH | 0.9695 | 19.41*** |
| ν自由度 | 6.0174 | 0.25 |
0.970
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0143 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0409 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9695 | 19.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.0174 | 0.25 |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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