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道富SPDR标普500 ETF信托GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.38%
increased by 0.30%
1周
11.58%
increased by 0.50%
1个月
12.29%
increased by 1.21%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年1月29日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天v = 6.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3426 | 1.68* |
| αARCH | 0.0922 | 10.29*** |
| βGARCH | 0.9889 | 139.09*** |
| ν自由度 | 6.8125 | 2.21** |
0.989
持续性62天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3426 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0922 | 10.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9889 | 139.09*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.8125 | 2.21** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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