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iShares Large Cap Accelerated Outcome ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.35%
decreased by 0.39%
1周
11.50%
decreased by 0.24%
1个月
12.06%
increased by 0.32%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17
参数估计
2025年1月16日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 119个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.48，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约119天v = 3.48 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6837 | 1.72* |
| αARCH | 0.1716 | 9.93*** |
| βGARCH | 0.9942 | 308.18*** |
| ν自由度 | 3.4827 | 7.77*** |
0.994
持续性119天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6837 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1716 | 9.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9942 | 308.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4827 | 7.77*** |
持续性:
0.994
半衰期:
119天
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