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iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
8.47%
decreased by 0.59%
1周
8.90%
decreased by 0.16%
1个月
10.43%
increased by 1.37%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17
参数估计
2025年1月16日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 125个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约125天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0675 | 2.32** |
| αARCH | 0.3509 | 5.73*** |
| βGARCH | 0.6435 | 10.47*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -78.7000 | -2.13** |
| γ2 | 127.0796 | 2.48** |
| γ3 | -88.0609 | -3.25*** |
| γ4 | 68.4156 | 2.21** |
| γ5 | -37.2166 | -1.31 |
0.994
持续性125天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0675 | 2.32** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3509 | 5.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6435 | 10.47*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -78.7000 | -2.13** |
| γ2 | 127.0796 | 2.48** |
| γ3 | -88.0609 | -3.25*** |
| γ4 | 68.4156 | 2.21** |
| γ5 | -37.2166 | -1.31 |
持续性:
0.994
半衰期:
125天
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