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iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.22%
increased by 1.71%
1周
14.47%
increased by 1.96%
1个月
14.81%
increased by 2.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2025年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8014 | 1.62 |
| αARCH | 0.2093 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.5979 | 4.27*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 6.1632 | 0.10 |
| γ2 | -84.9779 | -0.93 |
| γ3 | 155.7828 | 2.32** |
| γ4 | -82.7727 | -1.87* |
| γ5 | -18.6006 | -0.39 |
| γ6 | 54.5094 | 0.86 |
| γ7 | -120.3140 | -1.92* |
| γ8 | 218.0538 | 3.96*** |
| γ9 | -185.4696 | -5.66*** |
0.807
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8014 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2093 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5979 | 4.27*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 6.1632 | 0.10 |
| γ2 | -84.9779 | -0.93 |
| γ3 | 155.7828 | 2.32** |
| γ4 | -82.7727 | -1.87* |
| γ5 | -18.6006 | -0.39 |
| γ6 | 54.5094 | 0.86 |
| γ7 | -120.3140 | -1.92* |
| γ8 | 218.0538 | 3.96*** |
| γ9 | -185.4696 | -5.66*** |
持续性:
0.807
半衰期:
3天
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