iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
11.34%
increased by 0.18%
1周
11.74%
increased by 0.58%
1个月
13.08%
increased by 1.92%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:24
参数估计
2025年1月16日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 50个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0204 | 1.97** |
| αARCH | 0.3418 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.6444 | 9.70*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -62.7222 | -2.23** |
| γ2 | 105.1067 | 2.60*** |
| γ3 | -80.6754 | -3.78*** |
| γ4 | 70.3563 | 4.06*** |
| γ5 | -43.3633 | -3.20*** |
0.986
持续性50天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0204 | 1.97** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3418 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6444 | 9.70*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -62.7222 | -2.23** |
| γ2 | 105.1067 | 2.60*** |
| γ3 | -80.6754 | -3.78*** |
| γ4 | 70.3563 | 4.06*** |
| γ5 | -43.3633 | -3.20*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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