V-Lab
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.05%
increased by 1.37%
1周
16.50%
increased by 2.82%
1个月
23.72%
increased by 10.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.065 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.065 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.3652 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.6996 | 8.37*** |
| γ杠杆 | 0.2731 | 3.68*** |
1.065
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3652 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6996 | 8.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2731 | 3.68*** |
持续性:
1.065
半衰期:
-
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