V-Lab
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.32%
decreased by 3.49%
1周
14.58%
decreased by 0.23%
1个月
24.56%
increased by 9.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.65 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 0.65 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1277 | 2.40** |
| αARCH | 0.3488 | 3.49*** |
| βGARCH | 0.6512 | 8.50*** |
| γ杠杆 | 0.1889 | 0.88 |
| δ幂 | 0.6480 | 2.79*** |
0.930
持续性10天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1277 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3488 | 3.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6512 | 8.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1889 | 0.88 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6480 | 2.79*** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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