V-Lab
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.74%
decreased by 1.12%
1周
11.20%
decreased by 0.66%
1个月
12.85%
increased by 0.99%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0197 | 2.08** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7857 | 9.10*** |
| γ杠杆 | 0.4286 | 2.02** |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0197 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7857 | 9.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4286 | 2.02** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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