V-Lab
景顺 QQQ信托系列1GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
13.75%
decreased by 0.27%
1周
14.13%
increased by 0.11%
1个月
15.46%
increased by 1.44%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年3月10日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0307 | 4.59*** |
| αARCH | 0.0248 | 1.61 |
| βGARCH | 0.8989 | 89.41*** |
| γ杠杆 | 0.1279 | 4.69*** |
0.988
持续性56天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0307 | 4.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0248 | 1.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8989 | 89.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1279 | 4.69*** |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析