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景顺 QQQ信托系列1GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.56%
increased by 0.15%
1周
15.79%
increased by 0.38%
1个月
16.64%
increased by 1.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:33
参数估计
1999年3月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 146个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.61，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约146天v = 8.61 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9473 | 1.17 |
| αARCH | 0.0888 | 11.45*** |
| βGARCH | 0.9953 | 233.85*** |
| ν自由度 | 8.6068 | 1.78* |
0.995
持续性146天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9473 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0888 | 11.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9953 | 233.85*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.6068 | 1.78* |
持续性:
0.995
半衰期:
146天
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