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CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
18.89%
decreased by 0.08%
1周
19.24%
increased by 0.27%
1个月
20.36%
increased by 1.39%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月17日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.91，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天v = 8.91 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3629 | 1.77* |
| αARCH | 0.0993 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.9712 | 67.56*** |
| ν自由度 | 8.9148 | 0.42 |
0.971
持续性24天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3629 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0993 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9712 | 67.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.9148 | 0.42 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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