CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
24.70%
decreased by 1.79%
1周
24.71%
decreased by 1.78%
1个月
24.73%
decreased by 1.76%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 13:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月17日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 10.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.4789 | 1.90* |
| α得分 | 0.0990 | 2.53** |
| β持续性 | 0.9735 | 73.65*** |
| ν自由度 | 10.2347 | 0.35 |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.4789 | 1.90* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0990 | 2.53** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9735 | 73.65*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.2347 | 0.35 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF其他分析
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析