CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
25.76%
decreased by 1.71%
1周
25.90%
decreased by 1.57%
1个月
26.40%
decreased by 1.07%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 13:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月17日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9713 | 4.22*** |
| αARCH | 0.1233 | 4.17*** |
| βGARCH | 0.8528 | 24.01*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0386 | -0.55 |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9713 | 4.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1233 | 4.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8528 | 24.01*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0386 | -0.55 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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