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CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.99%
decreased by 0.12%
1周
25.22%
increased by 1.11%
1个月
28.65%
increased by 4.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:03
参数估计
2021年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1787 | 4.89*** |
| αARCH | 0.1234 | 3.65*** |
| βGARCH | 0.8341 | 18.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3627 | 1.72* |
0.958
持续性16天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1787 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1234 | 3.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8341 | 18.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3627 | 1.72* |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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