Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
10.26%
increased by 1.62%
1周
10.12%
increased by 1.48%
1个月
9.96%
increased by 1.32%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 02:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年11月28日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3710 | 8.47*** |
| αARCH | 0.1202 | 1.65* |
| βGARCH | 0.6545 | 4.25*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.3915 | 2.93*** |
| γ2 | -0.7063 | -2.65*** |
0.775
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3710 | 8.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1202 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6545 | 4.25*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.3915 | 2.93*** |
| γ2 | -0.7063 | -2.65*** |
持续性:
0.775
半衰期:
3天
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