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先锋领航加拿大综合债券指数ET曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.45%
decreased by 0.23%
1周
4.42%
decreased by 0.26%
1个月
4.30%
decreased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8259 | 5.83*** |
| αARCH | 0.0797 | 3.90*** |
| βGARCH | 0.8634 | 34.79*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0208 | -0.91 |
| γ2 | 0.0714 | 2.18** |
| γ3 | -0.1521 | -4.79*** |
0.943
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8259 | 5.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0797 | 3.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8634 | 34.79*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0208 | -0.91 |
| γ2 | 0.0714 | 2.18** |
| γ3 | -0.1521 | -4.79*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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