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先锋领航加拿大综合债券指数ET非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.16%
increased by 0.06%
1周
4.19%
increased by 0.09%
1个月
4.30%
increased by 0.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1400个交易日（约5.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1400天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 3.12*** |
| αARCH | 0.1027 | 6.41*** |
| βGARCH | 0.8950 | 99.73*** |
| γ杠杆 | 0.0036 | 0.14 |
1.000
持续性1400天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1027 | 6.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8950 | 99.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0036 | 0.14 |
持续性:
1.000
半衰期:
1400天
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